👑 LeeYang（aaaaking）交易模型：图表与执行框架
版本：v0.2（增量更新至 2026-07-29；最新核验至 2026-08-08）
核心标签：多周期结构|30m 测量目标|5m 实体触发|期权流位置验证|快进快出兑现
1. 核心定位与交易哲理
LeeYang 的操作不是靠期权成交量盲目猜涨跌，而是一个分层严密、次序分明的执行流程：
高周期定趋势与路径 $\rightarrow$ 30 分钟定位区间和测量目标 $\rightarrow$ 期权流提供位置参考 $\rightarrow$ 5 分钟寻找触发 $\rightarrow$ 达到目标后快速兑现。
它的边际优势源自结构、位置和退出纪律，而不是每一次方向预测的准确率。
核心提炼为四句话：
- 趋势定方向（交易许可，非预测）
- 节点定位置（没到节点不动手）
- 低周期定触发（5 分钟实体确认才扣扳机）
- 测量目标定退出（目标到了即刻兑现）
任何一笔交易前自问的四个问题：
- 今天只允许优先做哪一边？（多/空/观望）
- 价格是否真的到了可交易的节点/区间边界？
- 5 分钟实体和同方向期权流是否同时确认？
- 如果错了在哪里退出；如果对了在哪个测量目标先跑？
2. 时间周期分工
| 周期 | 职责 | 看什么 |
|---|---|---|
| 日线 / 周线 / 1H | 判断大方向（交易许可） | 升/降/震荡、是否在高周期通道内、EMA20/EMA50、高周期支撑阻力、缺口是否回补 |
| 30 分钟 | 定义当天交易结构与路径 | 区间上下沿、通道上下沿、缺口回补后的方向选择、Fib 0.618 反应、区间高度/通道的测量目标 |
| 5 分钟 | 寻找执行触发点 | 突破后回踩确认、节点附近拒绝、反弹有无跟随、高低点是否被破坏、到测量目标退出 |
| 30 秒 / 1 分钟 | 精细入场与减仓管理 | 极低周期辅助管理。若高周期与 5 分钟没先统一，切忌靠 1 分钟线抢方向 |
3. 他如何使用期权流
观察 Unusual Whales、GEX/DEX/Vanna、最高成交合约、Net Premium、Call Wall 与 Put Wall。
⚠️ 重要原则：期权流数据画的是**“可能产生反应的位置”，不单独提供方向。正确顺序是先看价格结构，再用期权流验证位置**——绝不能反过来只因 Put 多就盲目买 Put。
期权流与四层边界工具
- Gamma Flip：判断整体波动环境（Flip 远高于现价时警惕波动放大）。
- Call Wall：上方阻力、卖压与潜在止盈区。
- Put Wall：下方支撑、保护与潜在反应区。
- Spot：判断当前位于边界哪一侧。
“流量持续性”与假突破过滤器
- 价格突破后，Call/Put 是否继续加量？
- 价格在动，但对应方向期权流没有跟随？ $\rightarrow$ “价格动了但流没跟”是过滤假突破的核心指标。
- 大量 Call 是买 Call 还是 Sell Call？ 下方是否仍有接盘、上方是否仍有卖压。
4. 典型交易结构与四类 Setup
| 市场环境 | LeeYang 风格的处理 |
|---|---|
| 高周期向上，回到支撑或下方节点 | 等 5 分钟重新站回或拒绝后考虑多头结构 |
| 高周期向下，反抽阻力或上方节点 | 等 5 分钟确认失败后考虑空头结构 |
| 区间上沿、Call Wall 附近且无跟随 | 倾向卖 Call 或 Bear Call，避免追多 |
| 区间下沿、Put Wall 附近且愿意接货 | 考虑 Sell Put 或 Defined-risk Put Spread |
| 突破后有跟随 | 短线买 Call/Put，目标达到后快速退出 |
| 价格位于区间中间 | 减少交易，等待边界 |
| 边界明确、价格来回、缺少持续突破 | 考虑蝶式（Butterfly）或其他限定风险的区间结构；不追中间价 |
| 高周期与低周期冲突 | 观望，或只做极小观察仓 |
4 类最值得复用的经典 Setup：
| Setup | 前提 | 入场触发 | 退出 / 失效 |
|---|---|---|---|
| 顺势追 Put | 1H/30m 偏空，已到下破位或阻力反抽区 | 5 分钟实体跌破 + Put 加量 / Call 不跟 | 到下方节点或测量目标；空头不加量；重新站回关键位 |
| 顺势追 Call | 高周期偏多，或原空头结构被破坏 | 5 分钟重新站回关键位 + Call 持续跟进 | 前高、布林上轨、Call Wall；Call 量能断裂 |
| Call Trap | 高周期仍偏空，价格冲高接近上方边界 | 上冲不站稳，Call 不持续加量或疑似 Sell Call | 以失败 K 线高点为失效；快进快出 |
| Put Trap | 高周期偏多，价格跌向下轨 / Put Wall | 下破后快速收回，Put 没有持续加量 | 以收回关键位为确认；不追第一根急跌 |
5. 执行触发与实体确认公式
高周期偏向一致
+ 已到预设节点 / 缺口 / 墙位
+ 5 分钟 K 线实体确认（非影线刺破）
+ 同方向期权流继续加量
= 可执行交易5 分钟“实体位”才是真正触发——不是模糊的“看起来要涨/跌”。影线刺破、瞬时冲击、首次跌破后快速收回，都不足以自动构成趋势单。
6. 退出与风控纪律
LeeYang 最值得学习的硬品质是“目标到了就兑现”。退出速度本身就是边际优势。
主要退出信号（任一出现即减仓或退出）：
- 到达缺口回补位 / Fib 0.618 测量目标 / 区间中线 / 下一个节点
- 价格接近 Call Wall / Put Wall 后没有资金跟随
- 5 分钟结构重新反向
- 期权时间价值（Theta）出现明显侵蚀
- C/P 混乱、没有趋势 $\rightarrow$ 主动退出时间敏感仓位本身就是正确动作
风控硬原则：
- SPX 0DTE 仓位必须小于心理承受能力；更细颗粒度可使用 XSP。
- 大仓位会改变持仓能力，绝对不盲目照搬别人的合约数量。
- 优先使用 Defined-risk（限定风险） 结构控制尾部风险。
- 方向错时直接止损，绝不靠无限加仓摊平解决。
- 成交条件本身是风控的一部分：限价单挂不进去就直接取消，不为了“怕错过”而抬价追入。
7. 与黄紫节点模型的结合
LeeYang 高周期结构：今天允许偏多、偏空还是震荡
↓
黄紫节点：实际交易位置
↓
GEX / Call Wall / Put Wall：确认该位置是否容易产生反应
↓
5 分钟：突破、回踩、拒绝或重新站回 (实体位)
↓
测量目标 / 下一个节点：止盈
↓
结构失效：止损最佳组合用法：把 LeeYang 当作**“高周期结构 + 退出纪律过滤器”，把黄紫节点当作“具体位置工具”，把 GEX 和期权墙当作“辅助确认”**。
8. 实证刷新与高级样本 (2026 最新总结)
8.1 大量 Put 与上涨可以同时存在
单日 Put 集中在 7550 不必然代表做空。只要价格不跌破且 5 分钟实体守住，大量 Put 更可能是在构建下方防守墙。价格相对边界的位置高于单向成交量。
8.2 弱势反弹偏向卖出 / 背离处理
当 Put 流量很重但价格不再下跌且关键位守住时，允许小仓尝试反弹。但只要反弹无法站稳上方关键位（如 7545/7550），反弹仍优先按卖出/止盈机会处理。
8.3 区间震荡优先考虑蝶式 (Butterfly)
在“50-70 飞来飞去”、下方负 Gamma、上方有阻力的无趋势环境中，在区间中部追单腿 Call/Put 盈亏比极差，应考虑蝶式等限定风险结构，或承认信息不足不交易。
8.4 最新数据核验：2026-08-08
本次核验了飞姐群 #交易讨论区 的最新可见窗口，并按 LeeYang 稳定用户 ID 过滤。共享采集层与备用只读 REST 路径均未发现新的 LeeYang 金融或执行消息，因此当前模型没有新增规则。
最新有效增量仍是 2026-07-28 的样本：关键位条件加 Put、EMA20 动态持仓线、分批退出 Call 后调整 Put 暴露，以及 Sell Put 与接货意愿绑定。
数据限制：本次 Discord 返回的可见窗口覆盖不完整，且没有读取到新的截图内容；“未发现新发言”不等于其他频道或私聊没有交易活动。新样本出现后再追加到学习台账。
